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银保监会工作论文:影子银行规模扩大降低银行

  15日,银保监会网站发布的银保监会工作论文题为《影子银行、资本监管压力与银行稳健性》表示,影子银行规模的扩大会降低银行的稳健性水平,且对股份制银行和城商行稳健性水平的削弱作用更为明显;资本监管压力的增强会提高银行的稳健性水平,且对系统重要性银行具有更强的提升效应;当资本充足率低于监管要求时,资本监管压力会增强影子银行对银行稳健性的弱化作用。

  具体而言,第一,影子银行规模的扩大会降低银行的稳健性水平。对于系统重要性银行,影子银行对其稳健性水平的影响与其他类型银行并无明显差异;对于股份制银行和城商行,影子银行对二者稳健性水平的削弱作用更为明显,且影子银行对股份制银行稳健性水平的减弱作用要强于城商行。

  第二,在未考虑影子银行规模时,无论资本充足率处于何种水平,资本监管压力的增强均能提高银行的稳健性水平。对于系统重要性银行,资本监管压力对 其稳健性水平的提升效应要强于其他类型银行;对于股份制银行,当资本充足率高于监管要求时,其稳健性水平受到资本监管压力更强的促进作用;对于城商行,当资本充足率超过监管标准时,资本监管压力对其稳健性水平的增强效应要弱于其他类型银行。

  第三,资本监管压力会在一定程度上增强影子银行对银行稳健性的削弱作用,对不同类型银行的影响也存在差异。当资本充足率低于监管要求时,随着资本监管压力的增大,银行稳健性水平受到影子银行更强的负向作用。对于系统重要性银行,当资本充足率低于监管要求时,相比其他类型银行,资本监管压力会减弱影子银行对其稳健性水平的抑制作用;当资本充足率超过监管标准时,资本监管压力与影子银行的交互作用对其稳健性水平的影响与其他类型银行无明显区别。对于股份制银行,当资本充足率高于监管要求时,资本监管压力会进一步增强影子银行对股份制银行稳健性水平的削弱作用。对于城商行,资本监管压力与影子银行的交互作用对于其稳健性水平的影响并不显著。

  基于上述研究结论,文章提出如下政策建议。首先,加强影子银行监管,抑制其规模急剧膨胀对银行稳健性水平的负向作用。规范商业银行与影子银行之间的业务往来,建立集中度风险监管机制,监测传统银行与影子银行之间的大额交易,及时暴露大额交易风险;建立影子银行影响系统性金融风险的预警机制,完善影子银行信息披露和市场数据统计制度,跟踪评价影子银行自身风险及其冲击金融体系稳定的程度;引导影子银行业务支持实体经济,遏制资金空转套利、脱实向虚,降低企业融资成本,助推民营企业持续健康稳定发展。

  其次,持续完善差异化监管规则,强化资本与杠杆率监管。在银行资本充足率未满足监管要求时, 监管部门应当从严把关市场准入,加强现场检查力度,重点监测银行借助影子银行业务将信贷资产腾挪出表导致的资本、拨备计提不足,提高银行风险抵御能力; 同时,对于不同类型的银行应进行差异化监管,提高监管效率,增强各类型银行的稳健性水平。

  最后,强化金融监管部门的协调与配合。由于影子银行的发展突破了银行业、证券业和保险业之间经营的界限,引起金融监管政策和货币政策彼此交融,因此应加强央行、银保监会及证监会等部门间的监管协调,在宏观审慎监管框架下强化信息共享和政策协调,实现金融风险监管全面覆盖,切实防范化解系统性金融风险。

  文章选取2004年—2017年我国126家商业银行非平衡面板数据作为研究样本,基于一步系统GMM估计方法,实证分析了影子银行规模、资本监管压力对银行稳健性水平的影响。作者吴俊霖来自银保监会福建监管局。

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